講座名稱：Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

講座時間：2019-07-09 14:30:00

講座地點：南校區信遠Ⅱ-206

講座人：Saeid Rezakhah

講座人介紹：

Saeid Rezakhah 是伊朗德黑蘭阿米爾卡比爾理工大學副教授（stage 32），博士生導師，1996年取得英國倫敦大學瑪麗皇后和韋斯特菲爾德學院（Queen Mary and Westfield College, University of London）概率統計博士學位，先后在美國密歇根州立大學和英國倫敦大學做訪問教授。Saeid Rezakhah教授研究興趣包括Selfsimilar Process; Hidden Markov Mixture models, Periodically Correlated Processes, Stable distributions, Random Polynomials; Time-Series Analysis; Stable Process和 Information Theory等等，目前在國際學術期刊發表sci檢索論文30余篇。

講座內容：

通過某些靈活的抽樣方案，我們可以離散化連續時間的離散尺度不變（DSI）隨機過程，離散化后的附屬子過程是一個離散時間的DSI過程。然后通過引入簡單隨機測度，我們能夠得到第二個連續時間的DSI過程，它能很好地近似第一個過程。于是就有了附屬過程和新的連續時間DSI過程各自協方差函數之間的雙邊關系，進而刻畫新的連續時間DSI過程的時變譜表示并估計它的譜。同時，我們引入一種估計時間相依Hurst參數的新方法，其精確性更好。通過模擬，不斷研究這種估計方法。最后，我們將這種方法應用到特定時期的標準普爾500指數和道瓊斯指數中去。

主辦單位：數學與統計學院